Distribuciones Predictivas Generativas para Series Temporales
Descubre un nuevo marco basado en GANs que modela distribuciones predictivas completas para series temporales, facilitando cálculos de riesgo y pronósticos
#valor en riesgo
Población virtual impulsada por LLM para simular demanda y precios
Descubre cómo un modelo de población virtual con LLM simula la demanda y optimiza precios, incluso con datos limitados. Incluye valor en riesgo.
Pruebas de estrés prospectivas: SVaR estable con GPR-HS y SACS
Descubre cómo el marco híbrido GPR-HS con SACS logra una estimación estable de SVaR en escenarios de estrés macro, superando métodos tradicionales. Ideal para CCAR e ICAAP.
Decisiones aversas al riesgo con garantía condicional a la acción
Descubre el nuevo método de predicción conforme que ofrece garantías condicionales a la acción para decisiones aversas al riesgo. Mejora la seguridad en IA.
Toma de decisiones adversa al riesgo con garantía condicional a la acción
Nuevo método de predicción conforme condicional a la acción para decisiones adversas al riesgo con garantías explícitas. Mejora sobre enfoques anteriores.
OrderGrad: optimiza más allá de la media con gradientes de estadísticos de orden
Descubre OrderGrad, un método unificado para optimizar objetivos de estadísticos de orden como VaR, CVaR y medias recortadas en aprendizaje por refuerzo. Ideal para tareas de riesgo y robustez.
ReSGA: Modelo de Riesgo de Cola para VaR y Déficit Esperado
Descubre ReSGA, modelo de cola de riesgo que supera a 12 competidores en VaR y ES con ganancias económicas.
Selección Adaptativa de Ventanas para la Predicción de Riesgos Financieros
Aprende sobre BAWS: un algoritmo adaptativo que elige la ventana de datos ideal para pronosticar riesgos financieros como VaR y ES, superando métodos tradicionales.